Lze použít výhružnou SMS zprávu jako důkaz ?

Ano určitě ji použít lze, ale záleží, jestli ji případný soud uzná. V každém případě je vhodné si ji uschovat a ihned na ni upozornit policii.
Ne vždy platí, že pes který štěká nekouše.

Jako přímý důkaz ne. Nikdy nevíš, kdo byl v tu dobu na druhé straně přístroje. Z mé vlastní zkušenosti jsou (velmi blízcí) lidé škodolibí a mohou se vydávat za dotyčného, aby tím ublížili druhé osobě, kterou máš ráda.